Zagadnienia
na seminarium
I. Zagadnienia finansowe
1. Efektywność rynku.
2. Miary ryzyka.
3. Value at Risk – wartość narażona na ryzyko.
4. Współczynnik beta. Model Sharpe’a.
5. Oczekiwana stopa zwrotu a ryzyko.
6. Analiza zależności pomiędzy indeksami rynków akcji na świecie. Efekt contagion.
7. Efekty kalendarzowe, anomalie rynkowe.
8. Analiza portfelowa. Model Markowitza.
9. Model CAPM.
10. Model APT.
11. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje.
12. Podstawowe strategie inwestycyjne.
13. Hedging czyli zabezpieczanie przed ryzykiem.
14. Modelowanie i prognozowanie stóp zwrotu.
15. Modelowanie i prognozowanie zmienności.
II. Modele zmiennych jakościowych w finansach:
1. Ocena i prognozowanie ryzyka kredytowego.
2. Analiza zdarzeń na rynkach kapitałowych (np. ogłoszenie wyników, planowana emisja akcji, informacja o połączeniu spółek).
3. Prognozowanie zmian stóp zwrotu, punktów zwrotnych.
4. Zastosowania w analizie fundamentalnej: ocen kondycji finansowej firm, rating papierów wartościowych lub instytucji finansowych na podstawie analizy wskaźnikowej.
5. Analiza liczby szkód ubezpieczeniowych.
III.
Analiza techniczna w inwestowaniu na giełdzie
1. Zagadnienia związane z analizą trendu. Narzędzia służące do rozpoznawania trendu.
2.
Formacje cenowe: formacja głowy i ramion, odwrócona formacja głowy i ramion,
formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna, formacje V, trójkąty, kliny,
flagi i chorągiewki.
3. Wskaźniki techniczne: średnie ruchome, oscylatory.
4. Teoria Elliotta. Liczby Fibonacciego.
5. Analiza cykli.
6. Zasady zarządzania pieniędzmi. Taktyka zawierania transakcji. Narzędzia służące do wyboru momentu otwierania i zamykania pozycji.
7. Systemy transakcyjne w inwestowaniu na giełdzie.
1. Statystyczne i ekonometryczne własności procesów finansowych
1. Modele opisujące średnie procesów finansowych, np. ARIMA, AR.
2. Modele opisujące zależności między procesami finansowymi, np. model zgodny, model regresji, model ADL, model VAR, model korekty błędem.
3. Modele opisujące zmienność, np. model GARCH, GARCH-M, EGARCH, GJR, FIGARCH, Stochastic volatility, procedura RiskMetrics.
V.
Inne zastosowania metod ilościowych w ekonomii