|
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania |
|
Wykaz publikacji Prof. dr hab. Magdalena Osińska |
|
Książki 1. Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2000. 202 strony, monografia. 2. Wybrane zagadnienia z ekonometrii. Pod red. Magdaleny Osińskiej (60% udziału). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Olsztyn 2005. 407 stron. Podręcznik akademicki. 3. Ekonometria finansowa. Wydawnictwo: PWE, Warszawa 2006. 261 stron. Podręcznik z elementami badań własnych. 4. Procesy STUR – modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych. Praca zbiorowa pod. red. M. Osińskiej (50% udziału). Wyd. Dom Organizatora TNOiK Toruń, 2007. 164 strony. Monografia. 5. Ekonometria współczesna, Pod redakcją naukową Magdaleny Osińskiej (60% udziału). Wydawnictwo TNOiK, Toruń, 2007. 455 stron, podręcznik akademicki. 6. Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2008. 255 stron, monografia. 7. Statystyka opisowa. Autorzy po 50% udziału: M. Osińska, E. Dolny, Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy, 2009. 170 stron, podręcznik akademicki. 8. Prognozowanie w logistyce. Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2012. 130 stron, podręcznik akademicki Artykuły opublikowane w czasopismach i wydawnictwach ciągłych oraz rozdziały w monografiach w języku polskim (w porządku chronologicznym) 1. Prognostyczna efektywność modelowania zgodnego w zastosowaniu do modeli zatrudnienia i wydajności pracy w przemyśle. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XX, Toruń, 1989. 2. Ekonometryczne modelowanie zgodne w oparciu o analizę struktury i analizę kointegracji procesów. Dynamiczne modele ekonometryczne. (Materiały na II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe) Instytut Wydawniczy Gravis, Toruń, 1991. 3. Ekonometryczna analiza zmian struktury trendowo-stochastycznej procesów makroekonomicznych w okresie transformacji. Dynamiczne Modele Ekonometryczne (materiały IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego), UMK Toruń, wrzesień 1995. 4. Identyfikacja zmian struktury trendowo-stochastycznej procesów makroekonomicznmych w okresie transformacji. (współautor 50% J. Romański) Przegląd Statystyczny 3/95. 5. Wykorzystanie informacji a priori do identyfikacji modelu generującego dane. Dynamiczne Modele Ekonometryczne (materiały V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego), UMK Toruń, 1997. 6. Testowanie hipotezy o liniowości modelu wobec alternatywy STAR i SETAR. (współautor 50% M. Witkowski) Dynamiczne Modele Ekonometryczne (materiały V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego), UMK Toruń, 1997. 7. Ekonometryczne modelowanie racjonalnych oczekiwań. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXVIII UMK Toruń, 1998. 8. Prognozowanie kursów walutowych na podstawie modeli ARIMA – ARCH (współautor 50% P. Pączka). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXIX, UMK Toruń, 1999. 9. Stabilność reguły formułowania oczekiwań. Względność ekonomicznych koncepcji konstrukcji oczekiwań na przykładzie inflacji. Dynamiczne Modele Ekonometryczne (materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego), UMK Toruń, 1999. 10. Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG. W: Barometry koniunktury dla gospodarki polskiej. Red. Z. Matkowski, Prace i materiały IRG SGH 64, 1999. 11. Wykorzystanie dominacji stochastycznych do selekcji akcji na WGPW. (współautor 50% P. Pajchert). nasz Rynek Kapitałowy, 8/2000. 12. Wykorzystanie zmienności wariancji warunkowej do opisu i prognozowania kursów walutowych.(współautor 50% S. Hyżyk). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXX, Toruń 2000. 13. Ekonometryczne modelowanie stopy zwrotu z portfela rynkowego na przykładzie WGPW. Rynek kapitałowy – skuteczne inwestowanie, część 2. Materiały. Konferencje 53, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2000. 14. Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych w świetle analizy spektralnej. (współautor 50% J. Górka). [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne. Wyd. UMK Toruń, 2001. 15. Modele wielowymiarowych szeregów czasowych. [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne u progu XXI wieku. UMK, Toruń, 2002. 16. Zgodne modele ekonometryczne zorientowane w przód i zorientowane wstecz. [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. (red. A. Zeliaś). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002. 17. Analiza spektralna stóp zwrotu z inwestycji w akcje (współautor 50% J. Górka). Nasz rynek kapitałowy 1/2003. 18. Zastosowanie modeli progowych do analizy finansowych szeregów czasowych (współautor 50% M. Witkowski) [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne. Wyd. UMK Toruń 2003 19. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – identyfikacja i zastosowanie (współautor 50% J. Kwiatkowski) [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne. Wyd. UMK Toruń 2003 20. Zmienność parametru beta w modelu Sharpe’a a horyzont czasowy inwestycji (współautor 50% J. Stempińska). Nasz rynek kapitałowy 9/2003 21. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – identyfikacja i zastosowanie. AUNC Ekonomia XXXIV. UMK Toruń, 2004. 22. Analiza zależności przyczynowych w zakresie wariancji. Przykłady z rynków finansowych. [w:] Rynki Kapitałowe. Praca zbiorowa pod red. W. Tarczyńskiego. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004. 23. Analiza struktury produkcji według działów z wykorzystaniem łańcuchów Markowa. (współautor 50% J. Stawicki). [w:] Czynniki wzrostu gospodarczego (red. M. Haffer, W. Karaszewski). Wydawnictwo UMK, Toruń 2004. 24. Ekonometryczna analiza indywidualnej wydajności pracy pracowników w przedsiębiorstwie (współautor 50% S. Szostak). AUNC Ekonomia. Wyd. UMK Toruń (2005). 25. Identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych. Analiza symulacyjna. (współautor 50% J. Górka). [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne. Wyd. UMK Toruń, 2005. 26. Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych. Implikacje finansowe. (współautor 50% W. Orzeszko) [w:] Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, red. W. Tarczyński, Szczecin 2007. 27. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych. (współautor 50% M. Fałdziński). [w:] Dynamiczne Modele Ekonometryczne, red. Z. Zieliński, UMK Toruń, 2007. 28. Wykorzystanie analizy ścieżek do identyfikacji zależności przyczynowych w modelu wpływu impulsów monetarnych na rynek kapitałowy w Polsce. [w:] P. Miłobędzki, M. Szreder (red). Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 5/2007. Sopot. 29. Wpływ impulsów monetarnych na rynek kapitałowy w Polsce. [w:] S. Buczek, A. Fierla (red.) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować. Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2008. 30. Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 2004-2008 (współautor 50% J. Łacny). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, Wyd. Naukowe UMK, Toruń. 31. Stan i prognoza stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 1990-2012 (współautor 50% J. Łacny). Czasopismo Logistyka 3/2009, płyta CD. 32. Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009. 33. Klasyfikacja metod analizy zależności przyczynowych w ekonomii. Zeszyty Naukowe Taksonomia XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. 34. Innowacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy w transporcie drogowym ładunków w latach 2007-2010 (współautor 50% J. Łacny). [w:] A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.) Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2011. 35. Wykorzystanie modeli równań strukturalnych do opisu psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji na rynku kapitałowym (współautorzy 33% Michał Bernard Pietrzak, Mirosława Żurek). Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLII, Wyd. Naukowe UMK Toruń, 2011. s. 7-21. 36. Ocena wpływu czynników behawioralnych i rynkowych na postawy inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym za pomocą modelu SEM. (współautorzy 33% Michał Bernard Pietrzak, Mirosława Żurek). Przegląd Statystyczny nr 3-4 2011. 37. Konstrukcja indeksu zmian kosztów jednostkowych wozokilometra z tytułu wprowadzenia systemu elektronicznej opłaty za przejazd po drogach krajowych w krajowym i międzynarodowym transporcie ładunków. Czasopismo Logistyka 6/2011, płyta CD2. 38. Konwergencja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej 39. Recenzja książki Małgorzaty Doman pt. Mikrostruktura giełd papierów wartościowych. Wydawnictwo UEP, Poznań. Bank i Kredyt 43(1) 2012, s. 103-106.
Artykuły opublikowane w czasopismach i wydawnictwach ciągłych oraz rozdziały w monografiach w języku angielskim (w porządku chronologicznym) 1. Causality Tests for the Econometric Time Series Models. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of MACROMODELS'90, Łódź.2. The Warsaw Stock Exchange - an introductory econometric analysis (współautor 50% J. Romański). Proceedings of the International AEA Conference "Econometrics of Europe 2000", Bruksela (Belgia) 1992.3. Conformable modelling concept and cointegration. W: Z. Zieliński (ed) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, UMK Toruń 1993, (101-114).4. Comparative analysis of conformable and classical structural models. Some empirical evidence (współautor 50% M. Piłatowska). W: Z. Zieliński (ed) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, UMK Toruń, 1993, (75-100).5. An introductory econometric analysis of the Warsaw Stock Exchange processes (współautor 50% J. Romański). W: Z. Zieliński (ed) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, UMK Toruń, 1993, (161-180).6. Testing for causality accross spectral frequency bands (współautor 50% J. Stawicki). W: Z. Zieliński (ed) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, UMK Toruń, 1993, (135-146).7. Econometric analysis of the Warsaw Stock Exchange (współautor 50% J. Romański). Research memorandum of the ACE Project, University of Leicester (Wielka Brytania), kwiecień 1994.8. Testing for ARCH effects at the Warsaw Stock Exchange (współautor 50% J. Romański). Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of MACROMODELS'93 (Łódź, grudzień 1993), part B, Łódź 1994.9. Investigating effects of impulses on rates of return at the Warsaw Stock Exchange (współautor 50% J. Romański). Dynamic Econometric Models nr 1, UMK Toruń, 1994.10. Conformable version of the model of consumption for the United Kingdom (1957-1975). Alternative re-specifications of the DHSY model (współautor 50% J. Romański). Dynamic Econometric Models, nr 1, UMK Toruń 1994.11. Identification of changes in stochastic structure of macroeconomic series during transition period in Poland (współautor 50% J. Romański). Proceedings of the ILth International AEA Conference "Econometrics of Transition - Integration and Development", Warszawa, 1995.12. Identification and analysis of changes in the long run structure of macroeconomic processes in Poland in 1972-92. Dynamic Econometric Models, nr 2, UMK Toruń, 199613. Modelling Structural Changes Using Smooth Transition Regression: a Case of Poland. Research Memorandum of the ACE Project. University of Leicester (Anglia) nr 96/10, 1996.14. Linearity vs non-linearity testing with application to Polish data (współautor 50% M. Witkowski). Dynamic Econometric Models, nr 3, UMK Toruń, 1998.15. Prior information in the identification of the data generating model. Dynamic Econometric Models, nr 3, UMK Toruń, 1998.16. Stability and Relativity of Expectations’ Formation Rules for Inflation in Poland. Dynamic Econometric Models, nr 4, UMK Toruń, 2000.17. Modelling and Forecasting the GDP Structure of Polish and Estonian Economies in Transition Period Using Markov Chains. (współautorzy po 33% J. Górka, J. Stawicki). [w:] East European Transition and EU Enlargement. W.W. Charemza, K. Strzała (eds.), Physica-Verlag Heidelberg - New York, 2002.18. Conformable Econometric Models with Economic Expectations. [w:] Dynamic Econometric Models v 5. Ed. Zygmunt Zieliński. UMK Toruń, 200219. Effects of Time Aggregation in Stock Prices – Spectral Analysis. (współautor 50% J. Górka). [w:] Dynamic Econometric Models v 5. Ed. Zygmunt Zieliński. UMK Toruń, 2002.20. Stochastic Unit Roots Processes – Identification and Application (współautor 50% J. Kwiatkowski.) [w:] Dynamic Econometric Models v. 6. Ed. Zygmunt Zieliński. UMK Toruń, 2004.21. TAR-GARCH Models with Application to Financial Time Series. (współautor 50% M. Witkowski). [w:] Dynamic Econometric Models v.6. Ed. Zygmunt Zieliński. UMK Toruń.22. Stochastic Unit Root Processes Properties and Application. [w:] Macromodels’2003. Eds. W. Welfe, A. Welfe. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2004.23. Forecasting STUR Processes. A Comparison to Threshold and GARCH Models. (współautor 50% J. Kwiatkowski). Acta Universitatis Lodzienzis. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.24. Forecasting Returns using Threshold Models. (współautorzy po 33% M. Jeziorska-Pąpka, M. Witkowski). Acta Universitatis Lodzienzis. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006.25. Detecting Nonlinear Causality at Financial Markets. (współautor 50% W. Orzeszko)
|
